巴黎期权的定价模型与数值方法研究

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前言

第1章 导论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

第2章 巴黎期权的概念和类型

2.1 障碍期权

2.2 巴黎期权的基本概念

第3章 概率方法——欧式巴黎期权

3.1 文献综述

3.2 巴黎期权的定价模型

3.3 数值方法比较

3.4 算例与对冲策略分析

3.5 本章主要结论

第4章 PDE及隐性差分方法——欧式巴黎期权

4.1 基本框架

4.2 障碍期权定价

4.3 连续向上敲出看涨巴黎期权

4.4 累计向上敲出看涨巴黎期权PDE

4.5 差分格式研究

4.6 数值计算

4.7 隐性差分的优势

4.8 本章主要结论

第5章 巴黎期权——标准和多层蒙特卡罗方法

5.1 风险中性原理

5.2 标准蒙特卡罗方法

5.3 标准蒙特卡罗方法——欧式期权和巴黎期权

5.4 多层蒙特卡罗方法

5.5 用多层蒙特卡罗方法为欧式期权、障碍期权和巴黎期权定价

5.6 多层蒙特卡罗方法的优势

5.7 本章主要结论

第6章 停时模拟方法——移动窗口巴黎期权

6.1 文献综述

6.2 移动窗口巴黎期权定价

6.3 算例与结果分析

6.4 本章主要结论

第7章 美式巴黎期权及其应用——高管期权

7.1 导论

7.2 高管期权激励机制理论

7.3 我国高管期权激励机制的发展状况

7.4 美式巴黎期权定价——最小二乘蒙特卡罗方法

7.5 关于我国高管期权激励机制发展的建议

参考文献